Ppro8 Forex Trading

O MultiCharts 10 MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada Se você precisa de um software de troca de dias ou você investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a alcançar seus objetivos de negociação. O gráfico de alta definição, os indicadores e estratégias integrados, o comércio de um clique de gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização genética e força genética, execução automática e suporte para scripts EasyLanguage são todas ferramentas importantes à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha foi a idéia de condução por trás do nosso MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds e corretores de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta, essa é a vantagem do MultiCharts. Avery True Range Introduction O Average True Range (ATR) é um indicador que foi desenvolvido por J. Welles Wilder, Jr., que apresentou Juntamente com alguns outros indicadores (SAR Parabolica, RSI e Concept de Movimento Direcional) em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em 1978. O ATR foi originalmente projetado por Wilder para medir adequadamente a volatilidade de Commodities, um instrumento que tipicamente Tem lacunas e limita os movimentos que ocorrem quando uma mercadoria abre ou desce o movimento máximo permitido para a sessão. Hoje, o ATR pode ser um dos indicadores mais antigos que existem, mas está longe de ser obsoleto. O que é muito interessante sobre este indicador é a sua natureza universal e adaptativa. É por isso que continua a ser aplicável e popular entre os bons sistemas de negociação e é usado com uma grande variedade de instrumentos. Muitos sistemas comerciais utilizam o ATR como uma ferramenta essencial para medir a volatilidade do mercado. O intervalo médio verdadeiro revela a volatilidade de um instrumento específico, mas não indica a direção do preço. Qualquer comerciante que esteja interessado em projetar um excelente sistema comercial deve estar familiarizado com o alcance médio verdadeiro e as muitas maneiras que ele pode ser usado para melhorar o desempenho de qualquer sistema comercial. O ATR tem inúmeras funções e é geralmente aplicável em encontrar configurações de comércio, pontos de entrada, parar os níveis de perda e tomar níveis de lucro com uma técnica de gerenciamento de dinheiro razoável. Definição de Termos amplificados Conceitos Relacionados Antes de prosseguir, defina alguns termos que usaremos com freqüência enquanto falamos sobre o Rácio True True Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. É uma média móvel do intervalo verdadeiro para um determinado período específico. A volatilidade é definida em termos de ação do mercado. Um mercado ativo é volátil, enquanto um mercado inativo é considerado não volátil. A volatilidade é diretamente proporcional à faixa, portanto, se o alcance aumenta, ele também aumenta. Se o intervalo diminui, a volatilidade do instrumento também aumenta. Range é a distância que o preço se move por incremento de tempo. É a distância entre o preço mais alto eo preço mais baixo do dia, ou seja, o equivalente a altura de 1 bar ou candelabro. É calculado tomando a diferença entre o ponto alto e o ponto baixo. No entanto, se a vela atual é um Doji onde o preço não se move, a faixa de preço real é, na verdade, a distância do preço anterior ao preço aberto do Dogi (vela atual). Além disso, se o fechamento da vela anterior não estiver dentro da vela atual, a faixa começa a partir do fim da vela anterior. Segue-se que o True Range (TR) é o alcance máximo que o preço moveu durante a vela atual ou do anterior próximo ao ponto mais alto alcançado durante a vela. True Range é definido como a maior distância do seguinte: A. Current High to Current Low B. Anterior Próximo ao Current High C. Anterior Próximo ao Current Low Os valores absolutos serão usados ​​para os cálculos para obter a distância entre o dois pontos. Isso ocorre porque o objetivo é obter a distância e não a direção. O primeiro intervalo será usado para o cálculo do intervalo verdadeiro inicial. Vamos falar mais sobre isso em outra seção. De acordo com Wilder, você deve considerar o valor do intervalo para uma série de períodos para que ele seja uma ferramenta útil para medir a volatilidade. É por isso que uma média do intervalo verdadeiro em vários períodos deve ser obtida. Um número suficiente de períodos deve ser usado para fornecer um tamanho de amostra suficiente para obter uma indicação precisa de um movimento de preços dos instrumentos. Considera que 14 barras são o melhor indicador de volatilidade e o usam para o seu sistema de Volatilidade. Você saberá mais sobre esse sistema à medida que avançamos. Veja como o ATR se parece quando aplicado no seu gráfico: CalculationFormula Para obter o Range True Médio (ATR), a média dos intervalos verdadeiros de uma série de períodos de dados é computada. O número de períodos afeta a adaptação do ATR às mudanças recentes na volatilidade. Por exemplo, uma média mais curta de 10 barras torna o ATR mais reativo à faixa de preço atual e, portanto, tem mais flutuações em comparação com uma média mais longa de 20 barras que mostrará um ATR mais estável. O ATR geralmente é baseado em 14 períodos e pode ser calculado de forma intradía, diária, semanal ou mensal. Utilizaremos 14 períodos como nosso exemplo para a computação. A computação do alcance real médio real (ATR) difere do resto dos ATRs. Consulte a tabela a seguir para a nossa discussão sobre a computação: CH 8211 Corrente Alta CL 8211 Corrente Baixa PC 8211 Anterior Fechar TR 8211 True Range ATR 8211 Média verdadeira faixa Etapa 1: Calcule para True Range valor por 14 dias. O primeiro valor True Range (TR) é obtido a partir de apenas 1 período e é calculado deduzindo seu Current Low para Current High. O resto dos TRs terá um valor que é o maior entre os 3 cálculos conforme definido. TR para o dia 1 Corrente Alta 8211 Corrente Baixa TR1 CH 8211 CL 1.36164 8211 1.36050 0.00113 TR para dias 2 a 14 terá o maior valor entre os seguintes: TR Corrente Alta (CH) 8211 Corrente Baixa (CL) TR Corrente Alta (CH) 8211 Anterior Fechar (PC) TR Current Low (CL) 8211 Anterior Fechar (PC) TR6 CH 8211 CL 1.35959 8211 1.35699 0.00260 TR9 CH 8211 PC 1.36190 8211 1.35490 0.00700 TR11 CL 8211 PC 1.36098 8211 1.36381 0.00283 Usamos os valores absolutos porque, como mencionado Mais cedo, o objetivo deste cálculo é obter a distância independentemente da direção. Etapa 2: Calcule para o valor do intervalo True real inicial. O primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 0,00113 0,00084 0,00163 0,00143 0,00191 0,00260 0,00260 0,00140 0,00700 0,00389 0,00283 0,00129 0,00362 0,00168 Passo 3: calcular para a média verdadeira Valor de intervalo para o resto dos dias. Para calcular o ATR durante o resto dos dias, apenas as informações no ATR anterior são mantidas. Multiplique o ATR anterior por 13, depois adicione o TR atual e divida-o por 14. Current ATR (ATR anterior x 13) Corrente TR Corrente ATR (Anterior ATR x 13) Corrente TR (0.00242x 13) 0.00397 Vantagens Existem 2 razões principais que Fez com que a raça verdadeira média (ATR) permaneça popularmente usada com muitos sistemas de negociação ao longo das décadas. O ATR é uma medida notável de movimento do preço do mercado porque pode ser usado em diferentes títulos financeiros e também se adapta à evolução da volatilidade do mercado. Por isso, ele desempenha um papel vital na configuração de suas paradas ou na obtenção de níveis de lucro. Útil em diferentes títulos financeiros Um sistema que só pode ser usado para negociar em um mercado pode ser usado para negociar outros mercados apenas mudando a forma como os cálculos são expressos. O uso de unidades ou múltiplos de ATR em vez de usar valores definitivos, como dólares, pontos ou pips, pode transformar qualquer sistema simples em um sistema de comércio universal. Um dos usos mais comuns do ATR é definir o nível de parada de perda. Abaixo está um cenário típico de como o ATR pode ser aplicado para definir sua parada para diferentes instrumentos financeiros. Imagine que estamos usando um sistema simples para negociar com 2 instrumentos diferentes, um par de moedas (A) e uma mercadoria (B). Dado que, como ATR é 0,0020 e Bs ATR é 300, a enorme diferença entre os níveis de volatilidade exigiria que estabeleçamos 2 níveis diferentes de perdas. Por exemplo, nossas paradas podem ser 0.0030 para A e 450 para B. Por outro lado, se usarmos valores em unidades ou múltiplos de ATR para definir nossa parada de perda para nosso sistema, precisamos apenas de 1 valor para calcular a perda de stop Nível para ambos os mercados. Podemos definir nossa parada 1.5 ATRs a partir do preço de entrada. Como o nível de parada de perda ainda seria 0,0030 (calculado a partir de 1,5 x 0,0020) e o nível de perda de Stop Bs também seria a 450 (calculado a partir de 1,5 x 300). Adaptável à Mudança de Condições de Mercado Substituindo unidades ou múltiplos de ATR ao dólar, ponto, pip ou qualquer unidade de medida usada em seu sistema pode torná-lo a ser aplicável a longo prazo sem reoptimização apesar de qualquer alteração no movimento de preços ou volatilidade. Estamos conscientes de que as condições do mercado e, consequentemente, o movimento dos preços ou a volatilidade, podem mudar e mudarão abruptamente ou gradualmente. Uma vez que o ATR muda em proporção direta às mudanças na volatilidade, ele pode facilmente trazer sua parada mais próxima ou mais para permitir espaço suficiente para o movimento de preços normalmente esperado para esse nível particular de volatilidade. A menos que o mercado tenha mudado de direção, você não será impedido. Este é um cenário típico para provar este ponto. Se o mercado se acalma e o ATR de A muda para 0,0010 e B muda para 150, a parada de 0,0030 para a parada A e 450 para B agora está muito longe, fazendo com que você perca uma quantidade desnecessariamente grande De cada comércio. Da mesma forma, se o mercado se tornar extremamente volátil e o ATR de A aumenta para 0,0040 e B aumenta para 600, a parada de 0,0030 para A e 450 para B agora está muito próxima, o que causa uma maior porcentagem de negociações perdidas. Precisamos re-optimizar o nosso sistema para atender às condições atuais do mercado. Por outro lado, se substituíssemos as unidades da ATR por valores que originalmente estivéssemos usando como parada, nosso sistema melhoraria muito. Quando a volatilidade muda, nossas paradas se ajustariam automaticamente para acomodar a mudança. Então, se o mercado se acalmar e o ATR de A muda para 0,0010 e B muda para 150, nossa nova parada para A seria 0,0015 (calculada a partir de 1,5 x 0,0010) e nossa parada para B seria 225 (calculada a partir de 1,5 x 150 ). Da mesma forma, se o mercado se tornar extremamente volátil e o ATR muda para 40 pips, nossa parada agora será de 60 pips (1,5 x 40). Observe que o nível de parada de perda é ajustado automaticamente, mesmo se ainda estiver usando o mesmo valor de perda de parada que é 1,5 ATR. Nosso sistema aprimorado ainda é aplicável e não há necessidade de reoptimização. Essa é a essência do uso da ATR em qualquer sistema comercial. Como pode se adaptar às mudanças e pode ser usado com diferentes mercados sem alterar seu valor, reduz significativamente um grande pedaço de trabalho duro ao olhar para diferentes mercados e suas flutuações de volatilidade. A maioria dos sistemas que usam o ATR são aplicáveis ​​não apenas no passado e no presente, mas também no futuro, apesar de qualquer alteração na volatilidade do mercado. Interpretando o ATR Agora que sabemos o que é o Real Rage Verdadeiro (ATR) e como ele é computado, precisamos saber quais são os valores do ATR. Dependendo de suas leituras, o ATR pode ser usado em todos os aspectos do processo de negociação. Leitura baixa de ATR Uma leitura baixa de ATR simplesmente indica que o mercado é silencioso e menos volátil. O volume do mercado é leve. Isso pode significar qualquer um dos seguintes: 1. O mercado está variando quando o ATR é relativamente baixo. Não há volatilidade suficiente para mover o mercado em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. 2. O preço atingiu a parte inferior ou superior, que eventualmente será seguido pela reversão do preço. Dê uma olhada na imagem abaixo. Na primeira seção da imagem acima, você pode ver que o ATR geralmente é baixo e agora tem picos. Observe que o mercado está apenas naquele momento. No resto das seções, você verá que uma tendência de alta se formou e cada vez que a ATR atinge os níveis mais baixos, segue-se uma mudança na direção do preço. Alta leitura ATR Por outro lado, um ATR aumentado simplesmente indica que o mercado é muito ativo e é altamente volátil. Isso indicaria que uma tendência muito estável é iminente porque há movimento suficiente no mercado para que o preço se mova em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. O ATR atinge um pico quando ocorrer uma das seguintes situações: 1. Durante uma manifestação ou um período de aumento sustentado no preço. 2. Durante um período sustentado de declínio no preço. Dê uma olhada na imagem com os picos marcados abaixo. Como você pode ver, o ATR aumenta quando o mercado se desloca para cima ou para baixo e, geralmente, atinge um pico quando ocorreu um movimento sustentado. No entanto, quando o mercado faz um forte movimento em uma direção que é mais forte do que as flutuações normais acima, presume-se que uma nova tendência agora está se formando (breakout). Agora que sabemos o que as leituras do Average True Range Mean, descubra como esses conceitos podem ser usados ​​com lógica nos vários aspectos de nossa entrada comercial, Stop Loss, Take Profit. Quando o ATR atinge seus níveis mais baixos, uma mudança na direção do preço geralmente segue. Heres como podemos usar essa informação para nossa vantagem. Quando o mercado está em tendência, entre somente após o preço ter retornado e retornando à tendência geral. Aqui, compraremos uma vez que um retracement terminou e o preço continua subindo na tendência de alta. Inversamente, só venderemos uma vez que um retracement em uma tendência de baixa terminou e o preço continua a diminuir. Por exemplo, uma média móvel de 50 períodos (MA) é usada para identificar a tendência geral. O fechamento atual deve ser de 2 ATRs ou mais do que o 50 MA para garantir que a tendência geral esteja em alta. Para garantir que estamos em um retracement (mergulho), o fechamento atual deve ser 2 ATRs ou mais abaixo do fechamento há 5 dias. Você saberá quando o mergulho terminou quando uma nova vela se abre e atinge 1 ATR acima da baixa anterior. O preço agora está retornando à tendência geral, e isso é quando você entra no comércio de compras. O oposto das condições acima serão as regras para entrar em um comércio de venda. O mercado geralmente se torna muito volátil quando uma nova tendência está se formando. Isso é chamado de breakout, e podemos usar os valores ATR para confirmá-lo. Uma vez que o preço normalmente só atinge até um número de ATRs, exceder esse nível indica que ocorreu um fenômeno incomum, uma fuga está acontecendo e, portanto, o início de uma nova tendência. Este é um exemplo. Supondo que o preço normalmente suba ou diminua 2 ATRs do fechamento anterior, você só compirá se o preço chegar a 3 ATRs mais alto do fechamento anterior. Inversamente, você só venderá se o preço chegar a 3 ATRs abaixo do fechamento anterior. Nas imagens anteriores, você notará que uma baixa leitura de ATR é sempre seguida por uma leitura alta. O ATR é de natureza cíclica, aumentando e diminuindo alternadamente. Saber quando o mercado é silencioso é importante porque significa que a volatilidade aumentará em breve, indicando uma possível configuração comercial. Se queremos refinar nossos sinais, podemos começar com um período de baixa volatilidade e aguardar um aumento da volatilidade antes de entrar no comércio. Note, no entanto, que o ATR indica apenas a volatilidade e não a direção. Você vai vender ou comprar dependendo da direção da tendência. Alguns sistemas de negociação apenas colocam negócios depois que o preço atingiu o pico extremo ou extremo inferior e se inverteu. Aqui, você só comprará após o mercado ter atingido uma queda significativa no preço, e você só venderá depois de um período sustentado de aumento no preço. Assim que o preço revertido, os comerciantes esperam que ele atinja um número de ATRs na nova direção antes de entrar no comércio. Dependendo do sistema, os valores do número de ATRs e períodos variam. O Average True Range desempenha um papel importante na seleção do nível stop loss em uma troca. Também pode ser usado para rastrear suas paradas. Um excelente exemplo seria Chuck LeBeaus famoso Chandelier Exit. Aqui, o nível de stop loss é expresso em ATRs para que ele também se ajuste às mudanças nas condições do mercado. O nível de parada de perda será definido num N número ATRs do highclose mais alto para um comércio de compra ou do menor lowclose é alcançado para um comércio de venda. A saída do candelabro é assim chamada porque fica pendurada para baixo do teto do mercado. Note, no entanto, que o movimento da saída do candelabro é apenas em uma direção. Só sobe para comprar um comércio ou para baixo para um comércio de venda. As regras de saída para os sistemas que utilizam a saída do candelabro podem permitir que você pare sua perda quando o preço atinge a maior alta do comércio menos 3 ATRs (calculado como High Full 8211 3ATR) ou quando o preço atinge o fechamento mais alto alcançado durante o comércio menos 3 ATRs (calculado como o mais próximo fechado 8211 3ATR). Take Profit O alcance verdadeiro médio não é usado apenas como base para o nível Stop Loss, ele também desempenha um papel importante na definição do nível de lucro. Nossa discussão sobre o uso de dólares para expressar o valor do nível de stop loss é da mesma maneira se expressarmos como um número de períodos ou pips. Permite aplicar o mesmo princípio ao definir o lucro da tomada. Sabemos que mesmo backtests indicam que um certo valor, como 40 pips, é o melhor nível de lucro, ele só será válido por enquanto e pode precisar de re-optimização à medida que a condição do mercado muda. Mas, novamente, as condições do mercado estão mudando e o grau de volatilidade sempre mudará. Se os mercados são excepcionalmente silenciosos, talvez não possamos alcançar nosso nível de lucro de 40 pips. Por outro lado, se o mercado é extremamente volátil, você só pode tomar 40 pips mesmo se você pudesse ter demorado muito mais de 40 pips. Por causa disso, 40 pips não são uma medida ideal de nosso objetivo de lucro. Para ter um sistema mais estável, precisamos de um objetivo de lucro que possa se adaptar às mudanças na volatilidade. Isso pode ser alcançado quando expressamos nosso objetivo de lucro em termos de ATRs. Este é um exemplo. Dado que nossos backtests indicam que o melhor objetivo de lucro é 4 ATRs, é equivalente a 40 pips em condições normais de mercado. Desta vez, quando o mercado é extremamente silencioso, pode ser equivalente a 20 pips. Por outro lado, quando o mercado se torna muito volátil, 4 ATRs podem ser iguais a 80 pips. Não há necessidade de re-optimização porque o objetivo de lucro baseado em ATR se adapta prontamente às mudanças nas condições do mercado. Ao usar o objetivo de lucro baseado em ATR e o mercado tende a ser extremamente volátil, seus vencedores serão maiores do que o habitual porque seu lucro alvo aumentou junto com o aumento da volatilidade, mesmo que você tenha a mesma porcentagem de negociações vencedoras. Assim como nosso exemplo anterior, quando o mercado se torna extremamente volátil, o valor de nossos 4 ATR aumenta para 80 pips. Vamos sair com mais 40 pips em comparação com o nosso nível de lucro usual em condições normais de mercado. Definir a perda de stop apropriada e tomar níveis de lucro são aspectos importantes do gerenciamento de dinheiro que nenhum comerciante deve perder. Deixe-me mostrar a diferença que o ATR pode fazer quando usado em um sistema comercial. Vamos comparar 2 sistemas com regras semelhantes, mas com diferentes unidades de medida. Dê uma olhada no Sistema 1 e no Sistema 2 abaixo. Os sistemas acima são semelhantes. Se o ATR atual for 10 pips, você será inserido e saiu com os mesmos preços. Ambos os sistemas são igualmente eficazes se apenas as condições de mercado continuarem a ser as mesmas. Infelizmente, o mercado está mudando sempre e a volatilidade flutua. Quando isso acontecer, o Sistema 2 ainda será aplicável, mas não o Sistema 1. Deixe-me mostrar o que quero dizer8230 Supondo que o mercado se torne extremamente volátil que o ATR atual se torna 20 pips, o ATR anterior que é 10 pips foi duplicado. Dê uma olhada na tabela abaixo para ter uma melhor compreensão do cenário. Como você pode ver, a entrada para o Sistema 1 permanece a mesma. Com o aumento da volatilidade, você será inserido de forma irracional em muitos negócios. Por outro lado, o System 2 lhe dará apenas as entradas que contam, uma vez que a sua entrada foi aumentada devido ao aumento da volatilidade. O mesmo vale para o nível de lucro. Com o Sistema 1, você será retirado com seu lucro muito cedo, e você só receberá 40 pips por comércio mesmo se você pudesse ganhar 80 pips. O uso do System 2 permitirá que você obtenha lucros maiores porque o nível de lucro da tomada aumenta com o aumento da volatilidade. Para a perda de parada, o Sistema 1 agora o levará para fora de seus negócios prematuramente. Você estará dentro e fora de negócios com perdas que você não deveria conseguir. Em contraste, o nível de parada de perda para o Sistema 2 é muito mais distante. À medida que a volatilidade aumentou, a perda de paragem é aumentada de acordo com o preço suficiente para retraçar e voltar para a direção original. Como o System 2 se adapta às mudanças nas condições de mercado, alcançaremos um índice de ganhos estáveis. Além disso, nossos negócios vencedores se tornam maiores como resultado do aumento dos níveis de lucro devido ao aumento da volatilidade. Isso mostra que o Sistema 2 é uma melhoria significativa do Sistema 1. Aplicação: sistema de SMA filtrada por ATR Agora você viu como o uso adequado do alcance real médio pode melhorar muito um sistema comercial simples. Deixe-me mostrar-lhe como eu uso o ATR para filtrar minhas entradas, parar a perda e atingir os níveis de lucro para um sistema simples com 2 SMAs. Aqui está o sistema RMA-Filtered SMA. Par de moedas. EURUSD Eu uso o período de 15 Minutos para verificar a leitura do ATR antes de encontrar configurações de comércio. Eu também uso isso para entrar em meus negócios. Uso os prazos de 4 horas e 1 hora para confirmar a tendência geral do mercado. 14 Período Média Verdadeiro Rácio (nível 0,001) 8 Período Média de Movimento Simples (8 Períodos SMA) 21 Período Média de Movimento Simples (SMA de 21 Períodos) Abaixo estão as Regras Comerciais de Compra para o meu sistema. O exato oposto será válido para as regras comerciais de venda e não será discutido. 1. No gráfico M15, o 14 ATR deve ser 0,0010 ou menos antes de procurar sinais. Isso indica que o mercado é silencioso, e uma possível quebra está prestes a ocorrer. Eu apenas uso o nível de 0,001 para servir como um sinal visual de que o ATR atingiu um nível baixo no gráfico EURUSD. 2. Aguarde até que o preço esteja acima dos 8 SMA e os 8 SMA para cruzar acima dos 21 SMA nos H4, H1 e M15. Eu faço isso para garantir que eu esteja na tendência apropriada Eu só entrarei em um comércio de compras somente quando a tendência for aumentada. 3. Identifique o mínimo mais baixo possível abaixo, adicione 3 ATRs ao preço de fechamento dessa vela (Preço de fechamento 3ATR). Aguarde até que o preço feche acima desse nível. Posso confirmar que a tendência de baixa se inverteu em uma tendência de alta se o preço mover mais de 3 ATRs do menor fechamento. Eu uso 3 ATRs porque este é o multiplicador recomendado por Wilder. 4. Assim que o ponto 2 e o ponto 3 tiverem sido cumpridos, insira um comércio de compras. 5. Defina a perda de parada 3 ATR abaixo do preço de entrada. Se o preço se move contra o meu favor e atinge 3 ATRs abaixo do preço de entrada, há uma maior probabilidade de que o mercado se tenha virado completamente contra mim. Aqui, prefiro reduzir minhas perdas antes de sair da mão. 6. Saia no aberto da próxima vela quando ambas as condições forem atendidas: a. O 8 SMA cruza sob o SMA 21. B. O preço cruza 3ATRs do fechamento mais alto. Quando o 8 SMA cruza sob o SMA 21, pode indicar que o preço agora está retraindo ou reverte. Eu uso a leitura ATR para confirmar isso, então, somente quando o preço chegar a 3 ATRs do fechamento mais alto, eu tomarei meu lucro e fecharei meu comércio. Para ter uma idéia melhor, dê uma olhada em alguns exemplos na próxima página. Comprar Comércio Exemplo 1: Na imagem acima, você pode ver que eu comecei a procurar a configuração comercial ao longo da linha vertical azul onde o ATR está abaixo do nível 0.001. O preço estava acima dos SMAs, e os 8 SMA completamente cruzados no H4 e H1 no final da vela ao longo da linha vertical verde pontilhada. A menor baixa mais recente foi em 1.30899 indicada pela linha horizontal azul, e o nível ATR estava em 0,0010, então eu computei 3 ATRs de lá para que eu possa entrar em um comércio de compras quando o preço exceder esse nível. Mais recentes Mais baixos mais baixos 1.30899 3ATR Mais recentes Mais baixos Cercar 3 (0.0010) 1.30899 Entrei em um comércio de compras ao aberto da vela, indicado pela linha verde sólida, em seguida, defina o ATRs de nível 3 de perda de parada abaixo. Preço de entrada de compra (aberto da próxima vela) 1.31320 Stop Loss 1.31020 Preço de entrada 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0010) 1.31320 8211 0.00300 Mais tarde, notei que o 8 SMA começou a cruzar sob o SMA 21, então eu computei 3 ATRs do mais alto para confirmar que a tendência estava agora a reverter e sair do comércio, assim que o preço atingisse esse nível. Recente Mais alto fechado 1.33783 Mais alto fechado 8211 3 (ATR) 1.33783 8211 3 (0.0014) 1.33783 8211 0.0042 ExitTake Profit 1.33417 Compre o exemplo de comércio 2: neste exemplo, eu apenas repitei o processo de verificação de sinais quando o ATR foi abaixo de 0.001. Então esperei que o preço estivesse acima dos SMAs e que 8 SMA estariam acima de 21 SMA. Eu entrei no comércio assim que o preço excedeu 3 ATRs do final do balanço anterior baixo. Mais recentes Mais baixos mais baixos 1.33068 3ATR Mais recentes Mais baixos Cercar 3 (0.0010) 1.33068 Em seguida, defina o meu nível de perda de perda 3 ATR abaixo do preço de entrada. Preço de entrada de compra (aberto da próxima vela) 1.33410 Preço de entrada 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0013) 1.31320 8211 0.0039 Quando o preço retrocedeu e os SMAs cruzaram, eu computei para 3 ATRs do final da vela mais alta e saí do Posição quando o preço atingiu esse nível. O mais alto fechado 1.34477 O mais alto fechado 8211 3 (ATR) 1.34477 8211 3 (0.0026) 1.34477 8211 0.0078 ExitTake Profit 1.33720 Assista este vídeo para ver como uso o Average True Range (ATR) para minha vantagem em meu sistema de negociação simples. CLIQUE AQUI PARA VER O VIDEO CommentsNotes O uso do alcance verdadeiro médio na expressão dos níveis de stop loss pode expor uma posição específica para maiores riscos quando a volatilidade aumenta muito. Como tal, pode exceder o risco máximo estabelecido pelo nosso gerenciamento de dinheiro. É então aconselhável ter uma parada definida para situações de emergência expressadas em dólares, pontos ou pips. Isso pode ser usado quando a volatilidade aumenta e o comércio é a nosso favor. Também podemos reduzir o tamanho do lote para reduzir a exposição ao risco, mas faça isso somente quando a volatilidade está aumentando e o comércio vai contra o nosso favor. Para maximizar os lucros obtidos por comércio, você também pode reduzir a distância do preço ao seu fim de parada, uma vez que você já está em um lucro estável. Supondo que sua parada final esteja inicialmente definida em 2 ATRs da alta, e seu lucro está aumentando constantemente, você pode apertar sua parada, reduzindo a distância entre o seu highlow (para um buysell) eo stop para 1,5 ATRs. Conclusão De fato, o alcance médio verdadeiro (ATR) é um indicador de volatilidade brilhante. Identifica a força do movimento de preços ou a volatilidade. Um mercado altamente volátil é normalmente seguido por um mercado silencioso e porque o ATR identifica quando a volatilidade aumenta, ele pode ajudar a confirmar a ruptura de uma nova tendência. Embora o ATR não possa indicar a direção do mercado, ainda é uma ferramenta vital na identificação de entradas lógicas, metas de lucro e paradas. Além dos mencionados, o ATR pode ser usado como em conjunto com outros indicadores ou como parte de um sistema comercial para ajudar a filtrar os sinais comerciais. Ao longo de décadas, este indicador único conseguiu não só sobreviver, mas ainda é usado popularmente em muitos sistemas de negociação simplesmente por causa desses motivos. O ATR pode ser usado de muitas maneiras diferentes para ajudar a tornar o seu sistema válido apesar das mudanças nas condições do mercado. Também torna seu sistema adequado para diferentes instrumentos financeiros. Espero que, com este relatório, tenha sido capaz de mostrar o significado da Média True Range na negociação quando usado corretamente. Eu sugiro que você tente e ajuste algumas configurações para ver o que melhor se adapta ao seu estilo comercial. Junte-se a nós no desafio Surefire Trading Você nunca precisa comprar ou pagar por qualquer coisa para ser parte de nossa comunidade O maior concurso independente de negociação de Forex no mundo Alguém teve sujeira em Peter Beck, Swift Trade Orbixa Technologies PPRO8 ou Day Trade The World Quem ficou com sujeira Peter Beck, Swift Trade Orbixa Technologies PPRO8 ou Day Trade The World Estou interessado em ouvir qualquer coisa sobre isso. Aqui está o que eu poderia desenterrar: (o link Elite Trader é o mais interessante: onde está o Sr. Beck agora :) Empresa de tecnologia: orbixainnovations. html Peter Beck é contato real para este trabalho (crap pay) Tutorial em PPRO8 youtubewatchvHxjZPjwzf7Y Parece que ele Registou esta empresa em 2011 Criou um piso de negociação Eles usam o seu próprio software chamada PPRO8 Credenciais (certificados, licenças, associações, cursos, etc.): Não aplicável, Não é necessário 1 ano para menos de 2 anos Fale Inglês, leia Inglês, escreva Inglês Unidade de sistemas informáticos Contato: Peter Beck (416) 351-0540 orbixatechnologiesltdgmail 55 St Clair Ave W, 9º andar, Toronto, Ontário M4V 2Y7 Requisitos de trabalho: Habilidades específicas: Escreva, modifique, integre e teste o código do software. Mantenha programas de computador existentes por Fazendo modificações conforme necessário, identifique e comunique problemas técnicos, processos e soluções, ajude no desenvolvimento de especificações lógicas e físicas C, C, Java, linguagens de programação orientadas a objetos, Perl , PHP, SQL, C, Visual C MFC Computador e tecnologia Conhecimento: Windows, Linux, Internet, aplicativos 8211 desktop, aplicativos 8211 enterprise, software de programação, software de banco de dados, linguagens de programação, desenvolvimento de software desenvolvimento de desenvolvimento de pelo menos um ano para PRRO8 Trading Aplicativos no lado do servidor ou no lado do cliente. C e experiência de programação orientada a objetos é necessária. O candidato precisa falar espanhol a um nível especializado. Experiência de pelo menos um ano desenvolvendo aplicativos multi-threaded Experiência de pelo menos um ano usando bibliotecas BOOST Experiência de pelo menos um ano usando bibliotecas QT Pelo menos um ano de experiência usando bibliotecas Poco Linux e experiência de desenvolvimento de banco de dados é uma vantagem. O candidato deve ter a capacidade de cumprir prazos e gerenciar prioridades, trabalhar de forma independente e com supervisão mínima. O candidato deve ser um jogador de equipe orientado para detalhes com excelentes habilidades de comunicação. (Tanto escrito quanto falado) Forte analítico, habilidades de comunicação e histórico demonstrado de desenvolvimento criativo de solução de solução de problemas. Capacidade de trabalhar em um ambiente de projeto de ritmo rápido e múltiplo. Condições de trabalho e capacidades físicas: Ambiente acelerado, Trabalho sob pressão, Prazos apertados, Destreza manual, Atenção aos detalhes, Sessão, Leitura de texto, Uso do documento, Numeração, Escrita, Comunicação oral, Trabalhar com outros, Resolução de problemas, Tomada de decisões, Crítica Pensando, Planejamento e organização de tarefas de trabalho, Uso significativo da memória, Encontrar informações, Uso do computador, Aprendizagem contínua Critérios de trabalho: Data de início: O mais rápido possível Tipo de posição: Tempo integral Anos permanentes de experiência necessários: 1 Educação necessária: Bacharelado durante a noite : Nenhum Tempo de férias: 2 semanas ano Perfil da Empresa: O negócio da Orbixa Technologies foi fundado em 1999 para fornecer tecnologia de negociação de ponta aos clientes de forma econômica. Orbixa Technologies development work within the trading ecosystem 8211 from trading systems through connectivity to multiple marketplaces to trade matching within marketplaces combined with its entrepreneurial culture and global reach makes it uniquely placed to offer clients access to world class trading technology at a fraction of the usual cost. Orbixa is headquartered in Toronto, Ontario. Contact Name: Peter Beck CONTACT INFORMATION Post navigationAverage True Range - ATR What is the Average True Range - ATR The average true range (ATR) is a measure of volatility introduced by Welles Wilder in his book, New Concepts in Technical Trading Systems. The true range indicator is the greatest of the following: current high less the current low, the absolute value of the current high less the previous close and the absolute value of the current low less the previous close. The average true range is a moving average. generally 14 days, of the true ranges. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originally developed the ATR for commodities, but the indicator can also be used for stocks and indices. Simply put, a stock experiencing a high level of volatility has a higher ATR, and a low volatility stock has a lower ATR. The ATR may be used by market technicians to enter and exit trades, and it is a useful tool to add to a trading system. It was created to allow traders to more accurately measure the daily volatility of an asset by using simple calculations. The indicator does not indicate the price direction, rather it is used primarily to measure volatility caused by gaps and limit up or down moves. The ATR is fairly simple to calculate and only needs historical price data. ATR Calculation Example Traders can use shorter periods to generate more trading signals, while longer periods have a higher probability to generate less trading signals. For example, assume a short-term trader only wishes to analyze the volatility of a stock over a period of five trading days. Therefore, the trader could calculate the five-day ATR. Assuming the historical price data is arranged in reverse chronological order, the trader finds the maximum of the absolute value of the current high minus the current low, absolute value of the current high minus the previous close and the absolute value of the current low minus the previous close. These calculations of the true range are done for the five most recent trading days and are then averaged to calculate the first value of the five-day ATR. Estimated ATR Calculation Assume the first value of the five-day ATR is calculated at 1.41 and the sixth day has a true range of 1.09. The sequential ATR value could be estimated by multiplying the previous value of the ATR by the number of days less one, and then adding the true range for the current period to the product. Next, divide the sum by the selected timeframe. For example, the second value of the ATR is estimated to be 1.35, or (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. The formula could be repeated over the entire time period.